Importer un portefeuille CSV
Glissez-déposez un fichier CSV ici
Colonnes attendues : isin/cusip, name, currency, quantity, price ou market_value… ou
Importer un dépôt NPORT-P (SEC EDGAR)
Récupération des positions du dernier dépôt NPORT-P — environ 30 s au premier appel.
Composer un livre (allocation cible)
Assemble des portefeuilles déjà importés (indices NPORT-P, CSV) selon des poids cibles : les lignes restent réelles et gardent leur provenance, l'allocation est synthétique. Utile pour un livre d'assureur ou de caisse de retraite quand le portefeuille réel n'est pas encore chargé.
Portefeuilles disponibles
Qualité et provenance des données
Solvabilité II — SCR de spread (approximation)
formule standard, obligations, brutPar notation (pt de SCR)
Par tranche de duration (pt de SCR)
Adossement actif-passif
Passif = une obligation équivalente (valeur, duration) : écart de duration et variation du surplus sous ±100 pb et chocs Solvabilité II.
Positionnement relatif
Poids actifs = portefeuille − benchmark (un autre portefeuille de la plateforme : indice importé du NPORT-P, ou le dépôt précédent du même fonds). Cash et collatéral exclus des émetteurs.
Choisissez un benchmark puis « Comparer ».
Signal émetteurs (actualité)
Titres récents (Google News) scorés par un lexique crédit avec lentille créancier ou par FinBERT (modèle local) : un signal d'attention, pas une analyse crédit. Émetteurs souverains, agences, cash et collatéral exclus.
Cliquez sur « Analyser l'actualité » pour lancer l'analyse (quelques secondes).
Notations
Maturités
Devises
Secteurs
Top 10 émetteurs
Positions
Contrôle de conformité au mandat
Générer une proposition (optimiseur)
La proposition est créée en statut « En revue » : aucune décision ni exécution automatique.
Propositions
Scénarios de taux et de spread
P&L estimé en approximation duration × choc (convexité si renseignée). Les lignes sans duration sont exclues et signalées.
Résultats
Détail
Enveloppes probabilisées (historique Treasury)
Quantiles P5–P95 des variations réelles de la courbe US Treasury sur la fenêtre choisie, appliqués au portefeuille. Ce sont des enveloppes, pas une prévision.
Comparer deux portefeuilles
Écarts B − A ; poids et couvertures en points de pourcentage. Les valeurs restent dans leur devise de base, sans conversion.
Courbes des taux souverains
Taux par maturité
Spreads de crédit (OAS, ICE BofA via FRED)
niveau du jour et distribution sur un an, par notationChargement…